项目来源

国家自然科学基金(NSFC)

项目主持人

邢杰

项目受资助机构

贵州财经大学

项目编号

12561086

立项年度

2025

立项时间

未公开

研究期限

未知 / 未知

项目级别

国家级

受资助金额

27.00万元

学科

数学物理科学-数学与其他学科的交叉-经济数学与金融数学

学科代码

A-A06-A0603

基金类别

地区科学基金项目

关键词

未公开

参与者

未公开

参与机构

未公开

项目标书摘要：众所周知，漂移系数不确定模型在金融中有着广泛的应用。在漂移系数服从一般分布的假设下，本项目将重点讨论一类最优停止投资问题。应用对偶控制方法，我们可将原问题转化成更容易求解的对偶问题。更具体地说，在无财富约束条件下，对偶问题为纯最优停时问题，求解该问题的关键在于确定最优停止投资边界；在有财富约束条件下，对偶问题为一个带奇异控制的最优停时问题，该问题涉及到求解两个自由边界，即最优停止投资边界和最优调整边界；在带随机期限的条件下，对偶问题仍然为一个带正则控制的最优停时问题，该问题涉及到求解一个半线性退化的变分不等式。本项目旨在研究投资者的最优投资策略、最优停止投资边界和最优调整边界的基本性质。除此之外，我们将重点探讨自由边界所满足的积分方程，并通过求解该积分方程来得到自由边界的数值解。本项目对于帮助投资者合理规划投资组合和资金撤出具有一定指导意义。

项目受资助省

贵州省

批准部门

数学物理科学部

项目申请代码

A0603